میانگین محدوده واقعی (ATR) چقدر است؟
میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تکنسین بازار جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی معرفی شده است که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. 1
نشانگر دامنه واقعی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی. و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. سپس ATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.
خوراکی های کلیدی
- میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
- معمولاً از میانگین متحرک ساده 14 روزه یک سری از شاخص های دامنه واقعی مشتق می شود.
- ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد شد اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.
محاسبه نوسانات با میانگین محدوده واقعی
فرمول میانگین برد واقعی میانگین محدوده واقعی (ATR).
اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر میانگین محدوده واقعی برای یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین صرفاً بالای منهای پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:
نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR)
معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.
برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین فعلی را منهای پایین فعلی، قدر مطلق بالای فعلی منهای بسته قبلی و قدر مطلق مقدار پایین فعلی را پیدا می‌کند. منهای بسته قبلی این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می شود.
میانگین محدوده واقعی (ATR) به شما چه می گوید؟
وایلدر ابتدا ATR را برای کالاها توسعه داد ، اگرچه این اندیکاتور می تواند برای سهام و شاخص ها نیز استفاده شود. به بیان ساده، سهامی که سطح بالایی از نوسان را تجربه می کند، ATR بالاتری دارد و سهام با نوسان پایین، ATR پایین تری دارد.
ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه گیری کنند. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود. محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به اطلاعات قیمت تاریخی نیاز دارد.
ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که می تواند صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود استفاده شود. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان “خروج لوستر” شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. به عنوان مثال، می توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم کم کنیم.
ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد میانگین محدوده واقعی ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.
مثالی از نحوه استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR)
به عنوان یک مثال فرضی، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه در 1.41 محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.
بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. برای مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود. سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.
در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می شود.
محدودیت های میانگین محدوده واقعی (ATR)
دو محدودیت اصلی برای استفاده از نشانگر ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر است. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. در عوض، قرائت‌های ATR همیشه باید با قرائت‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قدرت یا ضعف یک روند را دریافت کنید.
دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و نه جهت قیمت دارایی را . این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های متفاوتی شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است برخی از معامله گران را وادار کند که فکر کنند ATR روند قدیمی را تأیید می کند. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.
دیدگاهتان را بنویسید